各会员单位：
5年期国债期货合约TF1503将于2014年6月16日挂牌上市，根据《中国金融期货交易所5年期国债期货合约交割细则》及相关规定，现公布该合约可交割国债范围及其转换因子，具体请参见附件，相关信息可在会员服务系统及交易所网站查询。
特此通知。
附件：TF1503合约的可交割国债和转换因子
中国金融期货交易所
2014年6月13日
附件：TF1503合约的可交割国债和转换因子.docx
附件：TF1503合约可交割国债和转换因子
|
序号 |
国债全称 |
国债代码 |
票面利率（%） |
到期日期 |
转换因子 |
|
银行间 |
上交所 |
深交所 |
|
1 |
2005年记账式（十二期）国债 |
050012 |
010512 |
100512 |
3.65 |
20201115 |
1.0336 |
|
2 |
2006年记账式（十九期）国债 |
060019 |
010619 |
100619 |
3.27 |
20211115 |
1.0162 |
|
3 |
2009年记账式附息（七期）国债 |
090007 |
019907 |
100907 |
3.02 |
20190507 |
1.0008 |
|
4 |
2009年记账式附息（十二期）国债 |
090012 |
019912 |
100912 |
3.09 |
20190618 |
1.0035 |
|
5 |
2009年记账式附息（十六期）国债 |
090016 |
019916 |
100916 |
3.48 |
20190723 |
1.0193 |
|
6 |
2009年记账式附息（二十七期）国债 |
090027 |
019927 |
100927 |
3.68 |
20191105 |
1.0294 |
|
7 |
2010年记账式附息（二期）国债 |
100002 |
019002 |
101002 |
3.43 |
20200204 |
1.0195 |
|
8 |
2010年记账式附息（十二期）国债 |
100012 |
019012 |
101012 |
3.25 |
20200513 |
1.0119 |
|
9 |
2010年记账式附息（十九期）国债 |
100019 |
019019 |
101019 |
3.41 |
20200624 |
1.0197 |
|
10 |
2010年记账式附息（二十四期）国债 |
100024 |
019024 |
101024 |
3.28 |
20200805 |
1.0139 |
|
11 |
2010年记账式附息（三十四期）国债 |
100034 |
019034 |
101034 |
3.67 |
20201028 |
1.0342 |
|
12 |
2010年记账式附息（四十一期）国债 |
100041 |
019041 |
101041 |
3.77 |
20201216 |
1.0404 |
|
13 |
2011年记账式附息（二期）国债 |
110002 |
019102 |
101102 |
3.94 |
20210120 |
1.0499 |
|
14 |
2011年记账式附息（十五期）国债 |
110015 |
019115 |
101115 |
3.99 |
20210616 |
1.0560 |
|
15 |
2011年记账式附息（十九期）国债 |
110019 |
019119 |
101119 |
3.93 |
20210818 |
1.0539 |
|
16 |
2011年记账式附息（二十四期）国债 |
110024 |
019124 |
101124 |
3.57 |
20211117 |
1.0342 |
|
17 |
2012年记账式附息（四期）国债 |
120004 |
019204 |
101204 |
3.51 |
20220223 |
1.0316 |
|
18 |
2012年记账式附息（十期）国债 |
120010 |
019210 |
101210 |
3.14 |
20190607 |
1.0054 |
|
19 |
2012年记账式附息（十六期）国债 |
120016 |
019216 |
101216 |
3.25 |
20190906 |
1.0103 |
|
20 |
2013年记账式附息（三期）国债 |
130003 |
019303 |
101303 |
3.42 |
20200124 |
1.0186 |
|
21 |
2013年记账式附息（八期）国债 |
130008 |
019308 |
101308 |
3.29 |
20200418 |
1.0134 |
|
22 |
2013年记账式附息（十五期）国债 |
130015 |
019315 |
101315 |
3.46 |
20200711 |
1.0222 |
|
23 |
2013年记账式附息（二十期）国债 |
130020 |
019320 |
101320 |
4.07 |
20201017 |
1.0541 |
|
24 |
2014年记账式附息（三期）国债 |
140003 |
019403 |
101403 |
4.44 |
20210116 |
1.0759 |
|
25 |
2014年记账式附息（六期）国债 |
140006 |
019406 |
101406 |
4.33 |
20210403 |
1.0729 |
|
26 |
2014年记账式附息（八期）国债 |
140008 |
019408 |
101408 |
4.04 |
20190424 |
1.0394 |